// šablona strategie
Momentum
Strength persists: own what the market is already rewarding.
Názvy kritérií, jejich popisy i pokyny níž pocházejí ze stejného souboru, se kterým produkt skóruje, a ve všech edicích zůstávají anglicky. Aplikace je říká anglicky taky.
// hranice, které ukončí debatu
Jedno kritérium je tvrdé: když ho pozice nesplní, skóre je zastropované, ať ostatní vyjde jakkoli dobře.
- Return 6m ≥ 15.0%
Co se měří
| Kritérium | Vyžaduje | Váha |
|---|---|---|
| Return 6mtvrdéPrice return over the last 6 months. | ≥ 15.0%částečné uznání až do 10.0% | 24%Když chybí: the position fails without it. |
| Return 12mPrice return over the last 12 months. | ≥ 20.0%částečné uznání až do 13.0% | 21%Když chybí: the criterion is skipped and its weight is dropped. |
| vs. 52w highDistance from 52-week high (0 = at high, -0.2 = 20% below). | ≥ -15.0%částečné uznání až do -20.0% | 18%Když chybí: the criterion is skipped and its weight is dropped. |
| vs. 200DMADistance of price from its 200-day moving average. | ≥ 0.0%částečné uznání až do -5.0% | 18%Když chybí: the criterion is skipped and its weight is dropped. |
| Volatility 1yAnnualized standard deviation of daily returns. | ≤ 45.0%částečné uznání až do 55.0% | 9%Když chybí: the criterion is skipped and its weight is dropped. |
Váha je podíl kritéria na celé sadě pravidel, zaokrouhlený pro zobrazení. Každé číslo tady pochází ze stejného souboru, se kterým produkt skóruje - stránka nemůže říkat něco jiného než terminál.
Co potřebuje posouzení
Earnings revision trend
12%Are estimates being revised up? Momentum with improving fundamentals beats pure price chase.
Tohle jsou kritéria, která vzorec nerozhodne. AI je posoudí proti pokynům výše a úvahu ukáže vedle verdiktu; aritmetika zůstává u deterministických pravidel.
Pravidla o portfoliu, ne o akcii
- Žádná jednotlivá pozice nad 8 % portfolia.
- Žádný sektor nad 40 % portfolia.
- Nejvýš 20 pozic najednou.
Tyhle se kontrolují proti knize jako celku. Pozice může splnit každé kritérium výše a stejně portfolio dostat do rozporu tím, že je moc velká.
Než to vezmete jako dané
Tahle sada pravidel je výchozí bod. Ve chvíli, kdy ji portfolio uplatní, je každý práh, váha i tvrdá hranice vaše k posunutí - a většina lidí by je posunout měla, protože prahy, které dávají smysl u koncentrované knihy, nejsou ty, které dávají smysl u široké.
Zpětně testovaná není a Monsa netvrdí, že funguje. Co Monsa dělá, je užší a ověřitelné: držte tahle pravidla a každou noc vám řekne, které z vašich pozic je pořád splňují a které to tiše přestaly.
Uplatnit šablonu zabere minutu. Těžké je na tom sám sobě dodržet ji ještě za osm měsíců.