// modelo de estratégia
Momentum
Strength persists: own what the market is already rewarding.
Os nomes dos critérios, suas descrições e as orientações abaixo vêm do mesmo arquivo com que o produto pontua, e continuam em inglês em todas as edições. O app também os diz em inglês.
// as linhas que encerram a discussão
Um critério é duro: falhar nele põe teto na pontuação, por melhor que todo o resto saia.
- Return 6m ≥ 15.0%
O que é medido
| Critério | Exige | Peso |
|---|---|---|
| Return 6mduroPrice return over the last 6 months. | ≥ 15.0%crédito parcial até 10.0% | 24%Quando falta: the position fails without it. |
| Return 12mPrice return over the last 12 months. | ≥ 20.0%crédito parcial até 13.0% | 21%Quando falta: the criterion is skipped and its weight is dropped. |
| vs. 52w highDistance from 52-week high (0 = at high, -0.2 = 20% below). | ≥ -15.0%crédito parcial até -20.0% | 18%Quando falta: the criterion is skipped and its weight is dropped. |
| vs. 200DMADistance of price from its 200-day moving average. | ≥ 0.0%crédito parcial até -5.0% | 18%Quando falta: the criterion is skipped and its weight is dropped. |
| Volatility 1yAnnualized standard deviation of daily returns. | ≤ 45.0%crédito parcial até 55.0% | 9%Quando falta: the criterion is skipped and its weight is dropped. |
O peso é a parte de cada critério no conjunto inteiro de regras, arredondada para exibição. Todo número aqui vem do mesmo arquivo com que o produto pontua - a página não pode dizer uma coisa enquanto o terminal faz outra.
O que precisa de julgamento
Earnings revision trend
12%Are estimates being revised up? Momentum with improving fundamentals beats pure price chase.
Estes são os critérios que uma fórmula não resolve. A IA os julga contra as orientações acima e mostra o raciocínio ao lado do veredicto; a aritmética fica com as regras determinísticas.
Regras sobre a carteira, não sobre a ação
- Nenhuma posição isolada acima de 8% da carteira.
- Nenhum setor acima de 40% da carteira.
- No máximo 20 posições ao mesmo tempo.
Estas são conferidas contra o livro inteiro. Uma posição pode cumprir todos os critérios acima e ainda assim deixar a carteira em violação por ser grande demais.
Antes de tomar isso como dado
Este conjunto de regras é um ponto de partida. No momento em que uma carteira o aplica, cada limiar, peso e linha dura é seu para mexer - e a maioria deveria mexer, porque os limiares que fazem sentido para um livro concentrado não são os que fazem sentido para um livro amplo.
Ele não foi backtestado e a Monsa não afirma que funciona. O que a Monsa faz é mais estreito e conferível: mantenha estas regras e, toda noite, ela dirá quais das suas posições ainda as cumprem e quais pararam em silêncio.
Aplicar um modelo leva um minuto. A parte difícil de fazer sozinho é continuar preso a ele daqui a oito meses.