// modèle de stratégie
Momentum
Strength persists: own what the market is already rewarding.
Les noms des critères, leurs descriptions et les indications ci-dessous viennent du fichier même avec lequel le produit évalue, et restent en anglais dans toutes les éditions. L'application les dit aussi en anglais.
// les limites qui closent la discussion
Un critère est strict : le manquer plafonne le score, quelle que soit la qualité du reste.
- Return 6m ≥ 15.0%
Ce qui est mesuré
| Critère | Exige | Pondération |
|---|---|---|
| Return 6mstrictPrice return over the last 6 months. | ≥ 15.0%crédit partiel jusqu'à 10.0% | 24%Si la donnée manque : the position fails without it. |
| Return 12mPrice return over the last 12 months. | ≥ 20.0%crédit partiel jusqu'à 13.0% | 21%Si la donnée manque : the criterion is skipped and its weight is dropped. |
| vs. 52w highDistance from 52-week high (0 = at high, -0.2 = 20% below). | ≥ -15.0%crédit partiel jusqu'à -20.0% | 18%Si la donnée manque : the criterion is skipped and its weight is dropped. |
| vs. 200DMADistance of price from its 200-day moving average. | ≥ 0.0%crédit partiel jusqu'à -5.0% | 18%Si la donnée manque : the criterion is skipped and its weight is dropped. |
| Volatility 1yAnnualized standard deviation of daily returns. | ≤ 45.0%crédit partiel jusqu'à 55.0% | 9%Si la donnée manque : the criterion is skipped and its weight is dropped. |
La pondération est la part de chaque critère dans l'ensemble des règles, arrondie pour l'affichage. Chaque chiffre ici vient du fichier même avec lequel le produit évalue - la page ne peut pas dire une chose pendant que le terminal en fait une autre.
Ce qui demande un jugement
Earnings revision trend
12%Are estimates being revised up? Momentum with improving fundamentals beats pure price chase.
Ce sont les critères qu'une formule ne peut pas trancher. L'IA les juge au regard des indications ci-dessus et montre son raisonnement à côté du verdict ; l'arithmétique reste aux règles déterministes.
Des règles sur le portefeuille, pas sur le titre
- Aucune position au-dessus de 8 % du portefeuille.
- Aucun secteur au-dessus de 40 % du portefeuille.
- Au plus 20 lignes à la fois.
Celles-ci sont vérifiées sur le livre entier. Une ligne peut satisfaire tous les critères ci-dessus et mettre quand même le portefeuille en infraction parce qu'elle est trop grosse.
Avant de le prendre pour acquis
Cet ensemble de règles est un point de départ. Dès qu'un portefeuille l'applique, chaque seuil, pondération et limite stricte vous appartient - et la plupart des gens devraient les déplacer, parce que les seuils qui conviennent à un livre concentré ne sont pas ceux qui conviennent à un livre large.
Il n'a pas été backtesté et Monsa ne prétend pas qu'il marche. Ce que fait Monsa est plus étroit et vérifiable : tenez ces règles, et chaque nuit elle vous dira lesquelles de vos positions les respectent encore et lesquelles ont cessé sans bruit.
Appliquer un modèle prend une minute. Ce qui est difficile à faire seul, c'est d'y être encore tenu dans huit mois.