// szablon strategii
Momentum
Strength persists: own what the market is already rewarding.
Nazwy kryteriów, ich opisy i wskazówki poniżej pochodzą z tego samego pliku, którym punktuje produkt, i w każdej edycji zostają po angielsku. Aplikacja mówi je po angielsku tak samo.
// granice, które kończą dyskusję
Jedno kryterium jest twarde: jego niespełnienie zakłada sufit na punktację, choćby cała reszta wypadła świetnie.
- Return 6m ≥ 15.0%
Co jest mierzone
| Kryterium | Wymaga | Waga |
|---|---|---|
| Return 6mtwardePrice return over the last 6 months. | ≥ 15.0%częściowe zaliczenie do 10.0% | 24%Gdy brakuje: the position fails without it. |
| Return 12mPrice return over the last 12 months. | ≥ 20.0%częściowe zaliczenie do 13.0% | 21%Gdy brakuje: the criterion is skipped and its weight is dropped. |
| vs. 52w highDistance from 52-week high (0 = at high, -0.2 = 20% below). | ≥ -15.0%częściowe zaliczenie do -20.0% | 18%Gdy brakuje: the criterion is skipped and its weight is dropped. |
| vs. 200DMADistance of price from its 200-day moving average. | ≥ 0.0%częściowe zaliczenie do -5.0% | 18%Gdy brakuje: the criterion is skipped and its weight is dropped. |
| Volatility 1yAnnualized standard deviation of daily returns. | ≤ 45.0%częściowe zaliczenie do 55.0% | 9%Gdy brakuje: the criterion is skipped and its weight is dropped. |
Waga to udział kryterium w całym zestawie reguł, zaokrąglony na potrzeby wyświetlenia. Każda liczba tutaj pochodzi z tego samego pliku, którym punktuje produkt - strona nie może mówić czegoś innego niż terminal.
Co wymaga oceny
Earnings revision trend
12%Are estimates being revised up? Momentum with improving fundamentals beats pure price chase.
To są kryteria, których wzór nie rozstrzygnie. AI ocenia je wobec wskazówek powyżej i pokazuje uzasadnienie obok werdyktu; arytmetyka zostaje przy regułach deterministycznych.
Reguły o portfelu, nie o spółce
- Żadna pojedyncza pozycja powyżej 8% portfela.
- Żaden sektor powyżej 40% portfela.
- Najwyżej 20 pozycji naraz.
Te sprawdzane są wobec całej księgi. Pozycja może spełnić każde kryterium powyżej i mimo to wprowadzić portfel w naruszenie, bo jest za duża.
Zanim to zostanie wzięte za pewnik
Ten zestaw reguł jest punktem wyjścia. Z chwilą, gdy portfel go zastosuje, każdy próg, waga i twarda granica są do przesunięcia - i większość powinna je przesunąć, bo progi, które mają sens dla skoncentrowanej księgi, nie są tymi, które mają sens dla szerokiej.
Nie był testowany na danych historycznych i Monsa nie twierdzi, że działa. To, co Monsa robi, jest węższe i sprawdzalne: trzymać te reguły, a każdej nocy powie, które z pozycji wciąż je spełniają, a które po cichu przestały.
Zastosowanie szablonu zajmuje minutę. Trudne w pojedynkę jest to, żeby za osiem miesięcy wciąż obowiązywał.